Principaux points d’investissement:
Rendement stratégique de la FAA
Cet article utilise la stratégie de répartition flexible des actifs (FAA) pour configurer Shanghai Securities 50etf, GEM ETF, Treasury Bond ETF, Yinhua Rili ETF, Standard & poor’s 500etf et Hang Seng ETF, et sélectionne janvier 2014 à février 2022 comme intervalle de recherche.
En février, la FAA a configuré l’ETF des obligations d’État, l’ETF Yinhua Ri Li et l’ETF Hang Seng 50, avec des ratios de configuration de 50,00%, 33,33% et 16,67%, respectivement, et le rendement mensuel de la stratégie était de – 0,90%. Au cours de la même période, le rendement mensuel de la stratégie de référence a été de – 1,18%.
La valeur nette de clôture de la stratégie de la FAA depuis janvier 2021 (202101 – 202202) est de 0,98, le rendement annualisé est de – 2,35% et le retrait maximal est de 10,12%; Au cours de la même période, la valeur nette à la fin de la stratégie de référence était de 0,97, le rendement annualisé était de – 2,77% et le retrait maximal était de 8,19%; Le rendement excédentaire de la stratégie de la FAA par rapport à la stratégie de référence était de 0,41%.
Configuration de la stratégie en mars 2002
Selon la fonction de perte de la stratégie de la FAA, six ETF ont été calculés. Enfin, Yinhua Rili ETF, Treasury Bond ETF et S & P 500etf ont été sélectionnés comme combinaison de configuration en mars. Les proportions de configuration étaient respectivement de 50,00%, 33,33% et 16,67%.
Indice de risque: risque de changement de l’environnement du marché, risque de défaillance du modèle.
