La marge fra - ois de l'Accord de taux d'intérêt à terme (ou la marge LIBOR - ois) peut être utilisée pour mesurer la liquidité en dollars américains. Plus la marge est élevée, plus les coûts de financement sont élevés et plus la liquidité en dollars américains est serrée. L'Accord de taux à terme fra fait référence au LIBOR, qui est la base de la plupart des taux flottants sur les marchés financiers internationaux; L'ois (overnight index swap) fait référence au taux d'échange du taux effectif des fonds fédéraux. FRA / LIBOR - ois Spread peut être utilisé pour mesurer la liquidité en dollars américains, et les principes sous - jacents sont liés aux swaps de devises. Lorsque les attentes du marché à l'égard d'une hausse du taux interbancaire à court terme (LIBOR) sont très élevées, il y a une pénurie de fonds sur les marchés financiers et la marge fra - ois s'élargit considérablement.
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